KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / TYP PRZEDMIOTU 1 : obowiązkowy 8. JĘZYK WYKŁADOWY: polski 9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU 2 : wykład/ćwiczenia 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie przedmiotu Podstawy matematyki finansowej 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią wyceny instrumentów finansowych, w tym oceną efektywności inwestycyjnej, wyceną obligacji, akcji, instrumentów pochodnych 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) P_W01 P_W02 P_W03 P_W04 P_W05 P_W06 WIEDZA rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania ma obraz podstawowych zastosowań matematyki do znanych praw, zjawisk i procesów z innych dziedzin nauki K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W Obowiązkowy, fakultatywny. y, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.

2 P_U01 P_U02 P_U03 P_U04 P_U05 P_K01 P_K02 P_K03 UMIEJĘTNOŚCI potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów i potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U35 K_K01 K_K02 K_K05 K_K METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbol przedmiotowego efektu kształcenia Metody (sposoby) oceny 3 Typ oceny 4 Forma dokumentacji P_U05, P_K02, P_K03, Ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie pisemne. Formująca Kolokwia w formie pisemnej. 3 4 Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności Formująca, podsumowująca.

3 P_U05, P_K02, P_K03, P_K01 Egzamin pisemny, egzamin ustny. Kontrola obecności Podsumowująca Egzamin w formie pisemnej i ustnej. 14. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) EFEKTY KSZTAŁCENIA 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 50% - 59% 60% - 66% 67% - 76% 77% - 83% 84% - 100% 15. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Osiągnięcie założonych efektów kształcenia i pozytywny wynik: o zaliczenia o egzaminu pisemnego o egzaminu ustnego. 16. TREŚCI PROGRAMOWE Treść zajęć Forma zajęć 5 (liczba godz.) Symbol przedmiotowych efektów kształcenia y 1. Mierniki oceny inwestycji finansowych: wartość bieżąca netto inwestycji NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR i badanie jej istnienia, średni czas trwania, okres zwrotu. Analiza obligacji. (9 godz.) 5 y, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.

4 2. Instrumenty pochodne i założenia modelowania ich wyceny, kontrakty terminowe forward i futures. 3. Kontrakty FRA, kontrakty wymiany stóp swap. 4. Opcje, opcje europejskie i amerykańskie, wycena opcji na akcję model dwumianowy i model Blacka - Scholesa. 5. Analiza akcji, analiza dochodu i ryzyka. (7 godz.) (4 godz.) (7 godz.) (3 godz.) 1. Mierniki oceny inwestycji finansowych: wartość bieżąca netto inwestycji NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR i badanie jej istnienia, średni czas trwania, okres zwrotu. Analiza obligacji. (10 godz.) 2. Instrumenty pochodne i założenia modelowania ich wyceny, kontrakty terminowe forward i futures. (6 godz.)

5 3. Kontrakty FRA, kontrakty wymiany stóp swap. 4. Opcje, opcje europejskie i amerykańskie, wycena opcji na akcję model dwumianowy i model Blacka - Scholesa. 5. Analiza akcji, analiza dochodu i ryzyka. (4 godz.) (7 godz.) (3 godz.) 17. METODY DYDAKTYCZNE: o o o wykład multimedialny, ćwiczenia na pracowni komputerowej z wykorzystaniem funkcji finansowych w Excelu, konsultacje. 18. Wykaz literatury podstawowej : 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej: 4. P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku 19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

6 Zajęcia wymagające udziału prowadzącego Samokształcenie Forma aktywności a) Realizacja przedmiotu: wykłady Rodzaj zajęć Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w semestrze 30 b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia 30 c) Realizacja przedmiotu: laboratoria 0 d) Egzamin 4 e) Godziny kontaktowe z nauczycielem f) 0 g). 0 Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e ) h) Przygotowanie się do zajęć i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów 40 j) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 30 k) m) n) Wykonanie zadań poza uczelnią l) końcowego 0 o) 0 Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym zakresie (pkt. h + i +j + k + l ) Razem godzin (zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie) Liczba punktów ECTS PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES , INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI) 1. Beata Rodzik, rodzikb@hektor.umcs.lublin.pl, Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych, pokój 205