Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Transkrypt

1 Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników. Materiały pomocnicze 1

2 Program 1. Uwagi ogólne (geneza, przeznaczenie) 2. Funkcjonalność Zasilanie systemu Raportowanie ryzyka Definicje Ustawienia systemowe 3. Prezentacja aplikacji Geneza 1. Wejście w Ŝycie ustaleń Nowej Umowy Kapitałowej (Filar II) 2. Akceptacja przez Nadzór Bankowy moŝliwości implementacji w sektorze spółdzielczym jednego, wypracowanego wspólnie, modelu ICAAP*. 3. Opracowanie i udostępnienie przez banki regionalne zrzeszonym bankom spółdzielczym wzorcowego rozwiązania w zakresie wewnętrznego pomiaru adekwatności kapitałowej 4. Oczekiwania Klientów dotyczące narzędzi informatycznych wspomagających wewnętrzny pomiar ryzyka dla potrzeb procesu ICAAP. *ICAAP - Wewnętrzny proces oceny adekwatności kapitałowej Materiały pomocnicze 2

3 Charakterystyka ogólna 1. WPR jest aplikacją wspomagająca wewnętrzny proces pomiaru adekwatności kapitałowej. 2. WPR jest aplikacją, której funkcjonalność wynika z wzorcowego modelu pomiaru adekwatności kapitałowej wypracowanego wspólnie przez banki regionalne dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. 3. WPR jest aplikacją, która wykorzystuje juŝ posiadane zasoby banku spółdzielczego (pliki zasileniowe, baza danych, GSB) przeznaczone dla obsługi sprawozdawczości obowiązkowej. 4. Aplikacja wykorzystuje dane ewidencjonowane w systemie bankowym (defbank) i współpracuje z Generatorem Sprawozdań Bankowych. Materiały pomocnicze 3

4 Funkcjonalność aplikacji Zasilanie systemu Raportowanie ryzyka Definicje Ustawienia systemowe Materiały pomocnicze 4

5 Zasilanie systemu 1. Baza danych aplikacji zasilana jest danymi źródłowymi z systemu defbank Pro. 2. System jest zasilany: jednorazowo danymi dla bilansu otwarcia, codziennie danymi o zrealizowanych operacjach. 3. Generowanie plików z danymi do systemu WPR odbywa się codziennie w procesie zamknięcia dnia. 4. Wygenerowane pliki zawierają dane na poziomie szczegółowości hurtowni danych: dane o rachunkach (stanach), atrybuty, terminarze, obroty, dekrety dzienne, dane o Klientach, dane o transakcjach, definicje planu kont, kursy walut, tabele oprocentowania, klasy, wagi ryzyka, konfiguracja klas ryzyka, współczynniki konwersji pozycji pozabilansowych (CCF). Raportowanie ryzyka 1. Raporty są prezentowane w postaci tabel przestawnych. 2. Raporty są grupowane w definiowane grupy: Ryzyko kredytowe koncentracji - duŝych zaangaŝowań, - w sektor gospodarki, - przyjętych form zabezpieczenia, - zaangaŝowań w jednorodny instrument finansowy, - geograficznej. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej - przeszacowania, - bazowe, - opcji klienta, - krzywej dochodowości. Ryzyko płynności Ryzyko kapitałowe - koncentracja duŝych udziałów. Materiały pomocnicze 5

6 Definicje Aplikacja zawiera moduł w którym moŝna: Skonfigurować raporty (definicje systemowe i parametry raportów), Zdefiniować parametry systemowe WPR (np. okresy przeszacowania dla stawek bazowych, dla tabel, wartość graniczna zaległości, parametry dla ryzyka opcji), Określić wartości tzw. parametrów stałych (np. deklarowane saldo rezerwy, niewykorzystany limit lokat płynnościowych z banku zrzeszającego, kwota kredytów wydzielonych do sprzedaŝy w ramach planu awaryjnego, limity koncentracji), Zarządzać uŝytkownikami aplikacji Definicje parametrów wprowadzane są na etapie wdroŝenia systemu. Materiały pomocnicze 6

7 Definicje Aplikacja zawiera moduł w którym moŝna: Skonfigurować raporty (definicje systemowe i parametry raportów), Zdefiniować parametry systemowe WPR (np. okresy przeszacowania dla stawek bazowych, dla tabel, wartość graniczna zaległości, parametry dla ryzyka opcji), Określić wartości tzw. parametrów stałych (np. deklarowane saldo rezerwy, niewykorzystany limit lokat płynnościowych z banku zrzeszającego, kwota kredytów wydzielonych do sprzedaŝy w ramach planu awaryjnego, limity koncentracji), Zarządzać uŝytkownikami aplikacji Definicje parametrów wprowadzane są na etapie wdroŝenia systemu. Materiały pomocnicze 7

8 Definicje Aplikacja zawiera moduł w którym moŝna: Skonfigurować raporty (definicje systemowe i parametry raportów), Zdefiniować parametry systemowe WPR (np. okresy przeszacowania dla stawek bazowych, dla tabel, wartość graniczna zaległości, parametry dla ryzyka opcji), Określić wartości tzw. parametrów stałych (np. deklarowane saldo rezerwy, niewykorzystany limit lokat płynnościowych z banku zrzeszającego, kwota kredytów wydzielonych do sprzedaŝy w ramach planu awaryjnego, limity koncentracji), Zarządzać uŝytkownikami aplikacji Definicje parametrów wprowadzane są na etapie wdroŝenia systemu. Materiały pomocnicze 8

9 Ustawienia systemowe Wartości parametrów i ustawień systemowych są ustalane na etapie wdroŝenia systemu. Dostęp do systemu mają wybrani UŜytkownicy operatorzy. KaŜdy z operatorów ma moŝliwość zmiany hasła zdefiniowanego podczas wdroŝenia systemu. Wymagania sprzętowe 1. System def2000/wpr jest przeznaczony do osadzenia w istniejącej instancji Oracle - komputera wykorzystywanego do wykonywania sprawozdań obowiązkowych za pomocą systemu: Generator Sprawozdań Bankowych. 2. Ze względu na ilość danych koniecznych do funkcjonowania systemu def2000/wpr oraz komfort pracy uŝytkownika, zalecana jest następująca konfiguracja sprzętowa: Komputer Core2Duo lub szybszy Procesor minimum 2,4 GHz Pamięć minimum 2 GB RAM Dysk twardy 250 GB (SATA) System operacyjny: Windows XP Pro, 2003 serwer, Oracle Materiały pomocnicze 9

10 Wymagania sprzętowe W zaleŝności od typu posiadanej przez bank licencji na bazę Oracle ewentualnie wykorzystywania systemu na wielu stanowiskach zalecana jest następująca konfiguracja (typu klient-serwer): SERWER Komputer Core2Duo lub szybszy Procesor minimum 2,4 GHz Pamięć minimum 2 GB RAM (4Gb RAM, gdy Linux) Minimum 4 Dyski w układzie RAID 1.0 po 250 GB (konieczna macierz, gdy Linux) System operacyjny: Linux, (gdy wersja wielostanowiskowa), Windows XP Pro, 2003 serwer, Oracle Stacja robocza Komputer Pentium minimum IV Pamięć minimum 512 Mb RAM Dysk 40Gb Monitor i karta grafiki obsługująca rozdzielczość 1024x768 Windows XP Pro Prezentacja aplikacji Materiały pomocnicze 10